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首页 - 课程列表 - 课程详情
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金融工程导论
课程类型：
选修课
发布时间：
2022-01-19 17:19:54
主讲教师：
朱英姿
课程来源：
清华大学
建议学分：
3.00分
课程编码：
xtzx1490
课程介绍
课程目录
教师团队
第一章 金融工程概述
金融工程简介
（12分钟）
无套利均衡分析
（10分钟）
MM理论（1）
（5分钟）
MM理论（2）
（3分钟）
MM理论（3）
（7分钟）
考虑税收的MM理论
（6分钟）
状态价格与完全市场（1）
（7分钟）
状态价格与完全市场（2）
（4分钟）
第二章 利率期限结构
资金的时间价值与基准利率
（9分钟）
名义利率与真实利率
（7分钟）
金融风险与无风险证券
（7分钟）
复利与零息债券利率
（7分钟）
利率期限结构
（9分钟）
远期价格与远期利率
（7分钟）
远期利率与互换
（10分钟）
第三章 投资组合理论和资本资产定价模型CAPM
投资组合理论（一）：收益与风险的权衡
（13分钟）
投资组合理论（二）：风险的分散化
（20分钟）
两基金分离
（7分钟）
市场投资组合
（4分钟）
资本资产定价模型CAPM
（17分钟）
第四章 指数模型与套利定价理论
马克维茨投资组合理论的问题
（6分钟）
单指数模型
（7分钟）
市场模型
（6分钟）
多指数模型
（3分钟）
套利概念的深化
（8分钟）
单因素套利定价理论
（11分钟）
多因素套利定价理论
（7分钟）
CAPM、APT对比及本章总结
（3分钟）
第五章 市场环境、交易方式与资产定价
市场有效性（一）：引言
（5分钟）
市场有效性（二）：随机漫步与有效市场假说
（12分钟）
市场有效性（三）：市场有效性与投资策略
（16分钟）
市场有效性（四）：市场有效性的检验
（14分钟）
远期与期货定价
（24分钟）
互换
（19分钟）
本章总结
（1分钟）
第六章 期权定价与无套利均衡分析
期权简介
（7分钟）
期权定价的基本无套利关系
（9分钟）
认沽认购期权平价关系
（14分钟）
动态无套利均衡分析
（6分钟）
期权定价的二叉树方法
（8分钟）
风险中性假设
（8分钟）
利用风险中性假设的二叉树定价
（9分钟）
第七章 期权定价的Black-Scholes模型
股票价格运动规律
（12分钟）
Black-Scholes期权定价模型
（13分钟）
风险中性定价
（8分钟）
Black-Scholes期权定价模型应用
（14分钟）
隐含波动率
（8分钟）
第八章 期权交易风险管理
Delta对冲
（15分钟）
Theta对冲
（4分钟）
Gamma对冲
（6分钟）
Vega对冲
（4分钟）
对冲应用
（10分钟）
组合保险
（6分钟）
京公网安备 11011502004263